股指期貨的套期保值有什么效果？
admin
例：從2008年7月21日開始進行股指期貨的正向套期保值策略，至年末結(jié)束。假設(shè)套期保值成本為8％（包含資金借貸成本和交易成本），期貨初始持倉比例為50％，根據(jù)計算，初始資金投入為221.8萬元，期末盈利13.2萬元，套期保值的無風(fēng)險收益率達到1.95％，而同期滬深300指數(shù)下跌了30.2％。
圖1.3 自2008年10月20日起的股指仿真交易價差走勢
表1.1 套保盈虧分析
股指期貨的套期保值有什么效果？
2024-06-28 17:15
來源:未知
作者: admin
這個問題可用一個例子來回答。
例：從2008年7月21日開始進行股指期貨的正向套期保值策略，至年末結(jié)束。假設(shè)套期保值成本為8％（包含資金借貸成本和交易成本），期貨初始持倉比例為50％，根據(jù)計算，初始資金投入為221.8萬元，期末盈利13.2萬元，套期保值的無風(fēng)險收益率達到1.95％，而同期滬深300指數(shù)下跌了30.2％。
例：從2008年7月21日開始進行股指期貨的正向套期保值策略，至年末結(jié)束。假設(shè)套期保值成本為8％（包含資金借貸成本和交易成本），期貨初始持倉比例為50％，根據(jù)計算，初始資金投入為221.8萬元，期末盈利13.2萬元，套期保值的無風(fēng)險收益率達到1.95％，而同期滬深300指數(shù)下跌了30.2％。
圖1.3 自2008年10月20日起的股指仿真交易價差走勢
表1.1 套保盈虧分析
責(zé)任編輯：admin
標(biāo)簽：股指,期貨,套期,保值,什么,效果,這個,問題,可用,個例,
熱門搜索
相關(guān)文章
股指期貨交易關(guān)于風(fēng)險的8個忠告瀏覽213次
個人如何參與股指期貨交易？_股指期貨入門瀏覽540次
股指期貨的交割方式_股指期貨入門瀏覽165次
股指期貨與股票現(xiàn)貨市場相互作用的效應(yīng)分析——泡沫抑制效應(yīng)瀏覽143次
股指期貨跨期套利策略瀏覽270次
股指期貨套期保值實行流程介紹瀏覽291次
股指期貨與股票現(xiàn)貨市場相互作用的效應(yīng)分析——到期日效應(yīng)瀏覽225次
股指期貨套期保值存在的風(fēng)險瀏覽524次