開倉(cāng)建倉(cāng)方法——震蕩策略開倉(cāng)法
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震蕩交易法在克羅的《期貨交易策略》中又被稱為區(qū)間雙重交易法，即當(dāng)價(jià)格處于寬廣的橫向盤整期時(shí)，可以進(jìn)行反趨勢(shì)交易的游戲——價(jià)格回調(diào)到交易區(qū)間的下檔時(shí)買入，反彈到上檔時(shí)賣出。但是一旦市場(chǎng)跳出這個(gè)橫向盤整時(shí)，不管是往哪個(gè)方向，都要舍棄反趨勢(shì)交易所建的倉(cāng)位，順著突破所顯現(xiàn)的強(qiáng)勢(shì)方向建倉(cāng)。
如圖9-1所示，2014年10月～2015年3月，在6個(gè)月的期間內(nèi)，螺紋的市場(chǎng)價(jià)格鎖定在寬廣的區(qū)間內(nèi)（2400點(diǎn)～2630點(diǎn)，為方便起見，以螺紋指數(shù)為例）。這段期間，你可以反趨勢(shì)交易。在2014年10月14日第一個(gè)反彈高點(diǎn)2671點(diǎn)出現(xiàn)以后，等待再次靠近這個(gè)位置附近做空，并在靠近2014年11月21日的低點(diǎn)2433點(diǎn)附近平空（理論上可以做多，但本交易系統(tǒng)反對(duì)如此操作）。這樣，到2015年4月，至少有3次以上比較穩(wěn)妥的交易機(jī)會(huì)。這樣的震蕩操作可以用收盤止損點(diǎn)來保護(hù)。止損點(diǎn)設(shè)在區(qū)間外不遠(yuǎn)處，如果按1%的幅度來計(jì)算，就是25點(diǎn)左右，即在2700點(diǎn)附近止損空單，在2400點(diǎn)附近止損多單或追擊。在經(jīng)歷了幾個(gè)月的震蕩之后，市場(chǎng)終于選擇了方向往下突破，這時(shí)如果你有多頭倉(cāng)位就要平掉，并建立順勢(shì)而為的空頭倉(cāng)位。
圖9-1 螺紋指數(shù)2014年10月～2015年3月
在震蕩區(qū)間的止損方法，有的人建議按能夠承受的總損失來定。比如克羅建議，設(shè)立止損點(diǎn)的時(shí)候，應(yīng)該先考慮自己愿意在所建倉(cāng)位上承擔(dān)多少總損失，再看你的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)在哪里，止損點(diǎn)就設(shè)在萬一發(fā)生損失，損失金額等于自己愿意承擔(dān)的總損失的地方。本書介紹的交易系統(tǒng)采取的是關(guān)鍵位止損法，即先在震蕩區(qū)間的上下檔制定好止損位，再根據(jù)所能承受的損失、入場(chǎng)的點(diǎn)位，來倒推所交易的手?jǐn)?shù)。
比如圖9-1中的螺紋，若準(zhǔn)備在下檔做多，止損位在2400點(diǎn)，則所能承受的損失是5000元，如果在2450點(diǎn)做多，那么只能做10手，如果在2420點(diǎn)做多，則可以做25手。當(dāng)然，這個(gè)開倉(cāng)手?jǐn)?shù)仍然要和本書第7章給出的開倉(cāng)倉(cāng)位結(jié)合起來。
比如圖9-1中的螺紋，若準(zhǔn)備在下檔做多，止損位在2400點(diǎn)，則所能承受的損失是5000元，如果在2450點(diǎn)做多，那么只能做10手，如果在2420點(diǎn)做多，則可以做25手。當(dāng)然，這個(gè)開倉(cāng)手?jǐn)?shù)仍然要和本書第7章給出的開倉(cāng)倉(cāng)位結(jié)合起來。