量化交易

量化交易的原理是什么？
　　原理一:
　　將每次賺錢概率提高到50%以上。也許從每次投資來看,成功的概率略微超過50%并不是很出彩,但是很多次加起來,投資所靠的“運氣”就可能被變成風險有限的高額投資回報。
　　原理二:
　　如果每次交易賠錢的概率超過50%,但是每次賠的數量都很小,相對而言如果每次賺錢的概率雖然小于50%,但是賺的數目都很大的話,成功的概率也有可能超過50%。經過多次交易之后,只要盈利交易多于虧損交易,總體交易結果就是盈利的。對于這種情況,如果將交易進行分組,如果最大連續(xù)虧損次數為3次,則可以將6次交易分為一組,這樣就可以看到每組賺錢概率提高到50%以上了。與原理一的情況就相同了
 
量化交易的優(yōu)勢
量化投資的優(yōu)勢在于紀律性、系統(tǒng)性、及時性、準確性和分散化。
1. 紀律性：嚴格執(zhí)行投資策略，不是投資者情緒的變化而隨意更改。這樣可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差。
2. 系統(tǒng)性：量化投資的系統(tǒng)性特征包括多層次的量化模型、多角度的觀察及海量數據的觀察等。多層次模型包括大類資產配置模型、行業(yè)選擇模型、精選個股模型等。多角度觀察主要包括對宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、市場情緒等多個角度分析。此外，海量數據的處理能力能夠更好地在廣大的資本市場捕捉到更多的投資機會，拓展更大的投資機會。
3. 及時性：及時快速地跟蹤市場變化，不斷發(fā)現能夠提供超額收益的新的統(tǒng)計模型，尋找新的交易機會。
4. 準確性：準確客觀評價交易機會，克服主觀情緒偏差，從而盈利。
5. 分散化：在控制風險的條件下，量化投資可以充當分散化投資的工具。表現為兩個方面：一是量化投資不斷地從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規(guī)律并且加以利用，這些歷史規(guī)律都是較大概率取勝的策略；二是依靠篩選出股票組合來取勝，而不是一只或幾只股票取勝，從投資組合的理念來看也是捕捉大概率獲勝的股票，而不是押寶到單個股票。
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