多種策略組合：超級日內(nèi)組合策略
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策略思想
超級日內(nèi)組合策略是ROGARZ開發(fā)的日內(nèi)交易多策略組合。成功的日內(nèi)突破策略的核心是開盤后不久，尋找到未來上漲趨勢的近低點(diǎn)和下跌趨勢的近高點(diǎn)。最怕的是在高點(diǎn)附近買進(jìn)，在低點(diǎn)附近賣空。但是，通過觀察測評可以發(fā)現(xiàn)，除去少部分買在低點(diǎn)、賣在高點(diǎn)的交易，絕大部分都是突破失敗的例子。那么，是否有這樣的策略，在行情突破的時候做突破，若突破失敗，自動切換成處理突破失敗的策略呢？在此介紹的超級日內(nèi)組合策略正是基于這種想法開發(fā)的。看這個策略之前，請先閱讀R-breaker策略、Hans123策略和恒溫器策略。超級日內(nèi)組合策略屬于有多個模塊處理不同行情的較為復(fù)雜的策略，如同R-breaker一樣，將考慮突破與突破失敗兩種情況，但細(xì)節(jié)方面會更復(fù)雜一些。當(dāng)然，在有條理的情況下，使用程序軟件實(shí)現(xiàn)策略還是相對容易的。
首先，該策略依然沿用R-breaker策略的突破、突破失敗的思想，并且引入了恒溫器策略中趨買市、趨賣市的概念。這三者將是這個策略的基礎(chǔ)。
對于策略突破部分：時間處理上，沿用Hans123策略的思路，開盤30分鐘內(nèi)不交易。
其次，對于突破進(jìn)場點(diǎn)，超級日內(nèi)組合策略將使用類似恒溫器策略中區(qū)間突破、趨買市、趨賣市的思想。
（1）判斷是否交易。經(jīng)過長期的觀察和研究，策略開發(fā)者得出結(jié)論，一般短K線后面往往跟隨著長K線，而作為日內(nèi)交易來說，我們追蹤的正是長K線。所以，若昨天是短K線，今日我們才入場，否則不入場。在此采用以下方式判斷K線是否為短K線。比較昨開—昨收的絕對值和前10天該值的平均值。若前者小于后者85％，策略開發(fā)者認(rèn)定為短K線（實(shí)心K線）；反之為長K線（空心K線，如圖9-5所示）。當(dāng)然，短K線后并非必然長K線，長K線后也并非必然為短K線。因此，該策略以前日為短K線為今天進(jìn)場的前提，可能并非一種很好的選擇，這在后面進(jìn)一步討論。
圖9-5 小于前10天平均真實(shí)波幅85％的為短K線
（2）確定進(jìn)場點(diǎn)位，若收盤價小于等于前一日的收盤價為趨買市；反之為趨賣市。趨買市的開多條件為今開＋30％前10日的真實(shí)區(qū)間；開空條件為今開-60％的前10日真實(shí)區(qū)間。趨賣市開多條件為今開＋60％的前10日真實(shí)區(qū)間；開空條件為今開-30％前10日的真實(shí)區(qū)間（如圖9-6所示）。其加減的幅度參數(shù)可以通過優(yōu)化來確定。
圖9-6 趨買市和趨賣市開多價和開空價
（3）突破失敗的處理（逆趨勢）。在此以多頭為例，將以下三種情況定義為突破失敗：
①市場比昨日最高價向上跳空一定高度接著又下跌到最高價以下一定位置。
②開盤價在昨日最高價以下，隨后上漲超過該價，然后又下跌至該價以下一定位置。
③多頭頭寸開始但在中午12點(diǎn)前失敗，失敗是以觸發(fā)止損為標(biāo)志的。如果失敗不是發(fā)生得很快，我們可以利用這個優(yōu)勢。
反之，為向下突破失敗。
（4）止損。
①在常規(guī)情況下，多頭止損點(diǎn)是開倉價—10日波幅區(qū)間的25％和3個大點(diǎn)（股指期貨為15個最小變動價位）中較大的那個。這里混合使用固定止損和百分比保護(hù)止損的理由是：百分比止損能較好地適應(yīng)市場的情況，它是個自適應(yīng)參數(shù)系統(tǒng)。它與固定止損對比的好處是，若市場是高波動的，用固定止損就會使大部分交易虧損；若市場波動率低，一個固定的止損價位會導(dǎo)致風(fēng)險大于收益和最后的凈虧損。
但是，若前一天的波動非常的小（比如前一天開盤就漲停了）。百分比系統(tǒng)會產(chǎn)生一個很荒唐的值，所以在此設(shè)置了一個3個點(diǎn)的條件作為下限。
②在突破失敗的情況下反手入場。止損點(diǎn)為：開倉價—10日波動區(qū)間的15％和3個大點(diǎn)的較大值。這是因?yàn)楫?dāng)天市場可能是沒有方向的。反復(fù)的震蕩會讓我們有很大的損失，在已經(jīng)虧損了一次的情況下，我們將執(zhí)行更嚴(yán)格的風(fēng)險控制。
③當(dāng)賺取的利潤已經(jīng)等于10天波動區(qū)間的50％時，采用保本止損策略，止損價調(diào)整為開倉價＋滑點(diǎn)和手續(xù)費(fèi)。
④當(dāng)時間超過下午14：30后，止損點(diǎn)設(shè)置為低于、高于前3根5分鐘K線的低高點(diǎn)。通常在最后30—45分鐘，市場全天的趨勢將消退，極少數(shù)情況下會出現(xiàn)大幅翻轉(zhuǎn)。當(dāng)然不希望盈利在最后丟掉，所以設(shè)置了這個較小的止損，市場一有不利的風(fēng)吹草動就撤出。
⑤ 一天最多進(jìn)場多頭、空頭各一對。換句話說，進(jìn)場2次就停止。
①市場比昨日最高價向上跳空一定高度接著又下跌到最高價以下一定位置。
②開盤價在昨日最高價以下，隨后上漲超過該價，然后又下跌至該價以下一定位置。
③多頭頭寸開始但在中午12點(diǎn)前失敗，失敗是以觸發(fā)止損為標(biāo)志的。如果失敗不是發(fā)生得很快，我們可以利用這個優(yōu)勢。
反之，為向下突破失敗。
（4）止損。
①在常規(guī)情況下，多頭止損點(diǎn)是開倉價—10日波幅區(qū)間的25％和3個大點(diǎn)（股指期貨為15個最小變動價位）中較大的那個。這里混合使用固定止損和百分比保護(hù)止損的理由是：百分比止損能較好地適應(yīng)市場的情況，它是個自適應(yīng)參數(shù)系統(tǒng)。它與固定止損對比的好處是，若市場是高波動的，用固定止損就會使大部分交易虧損；若市場波動率低，一個固定的止損價位會導(dǎo)致風(fēng)險大于收益和最后的凈虧損。
但是，若前一天的波動非常的小（比如前一天開盤就漲停了）。百分比系統(tǒng)會產(chǎn)生一個很荒唐的值，所以在此設(shè)置了一個3個點(diǎn)的條件作為下限。
②在突破失敗的情況下反手入場。止損點(diǎn)為：開倉價—10日波動區(qū)間的15％和3個大點(diǎn)的較大值。這是因?yàn)楫?dāng)天市場可能是沒有方向的。反復(fù)的震蕩會讓我們有很大的損失，在已經(jīng)虧損了一次的情況下，我們將執(zhí)行更嚴(yán)格的風(fēng)險控制。
③當(dāng)賺取的利潤已經(jīng)等于10天波動區(qū)間的50％時，采用保本止損策略，止損價調(diào)整為開倉價＋滑點(diǎn)和手續(xù)費(fèi)。
④當(dāng)時間超過下午14：30后，止損點(diǎn)設(shè)置為低于、高于前3根5分鐘K線的低高點(diǎn)。通常在最后30—45分鐘，市場全天的趨勢將消退，極少數(shù)情況下會出現(xiàn)大幅翻轉(zhuǎn)。當(dāng)然不希望盈利在最后丟掉，所以設(shè)置了這個較小的止損，市場一有不利的風(fēng)吹草動就撤出。
⑤ 一天最多進(jìn)場多頭、空頭各一對。換句話說，進(jìn)場2次就停止。