常用交易系統(tǒng)定量分析
admin
各種常用交易系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)各期貨和約中的測(cè)評(píng)結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)外的結(jié)論。我仔細(xì)地分析了其中的原因，估計(jì)可能有下面幾條：
1．這次的全球商品大牛市開始于2001年，由于美國(guó)次級(jí)債的原因在2008年10月又走出了頂部的V型反轉(zhuǎn)，這樣從2005年1月1日到2008年9月30日這段時(shí)間里，幾乎所有商品合約的趨勢(shì)都比較明顯。所以，得到的測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù)比較好，但是，這并不能代表所有的時(shí)間段都會(huì)這樣好。
2．由于手工統(tǒng)計(jì)的原因，沒有統(tǒng)計(jì)成交滑差和傭金。
3．由于歷史的原因我國(guó)的商品期貨和約都沒有定價(jià)權(quán)，走勢(shì)上基本是外盤的影子。
4．統(tǒng)計(jì)的時(shí)間跨度比較短，數(shù)據(jù)的數(shù)量不一定能夠滿足統(tǒng)計(jì)學(xué)的要求。
5．我國(guó)現(xiàn)在交易的品種只有商品期貨和約，它們相互之間具有一定的相關(guān)性，個(gè)別品種之間甚至具有100％的正相關(guān)，這樣也會(huì)導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果存在一定的偏差。
二、國(guó)外的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
1．雙移動(dòng)平均線交叉系統(tǒng)。雙移動(dòng)平均線交叉系統(tǒng)測(cè)評(píng)結(jié)果見表6-3-1。
表6-3-1 雙移動(dòng)平均線交叉系統(tǒng)測(cè)評(píng)
表6-3-2 三移動(dòng)平均交叉系統(tǒng)測(cè)評(píng)
3．MACD系統(tǒng)。MACD系統(tǒng)測(cè)評(píng)結(jié)果見表6-3-3。
表6-3-3 MACD系統(tǒng)測(cè)評(píng)
表6-3-4 帶有ADX的DMI系統(tǒng)測(cè)評(píng)
表6-3-5 帶有通道突破（四周法則）測(cè)評(píng)
