趨勢的類型--移動均線交叉趨勢跟蹤法

2024-06-28 17:15 admin

移動均線是一種較好地反映市場價格中長期變動趨勢的方法。利用移動均線進行趨勢跟蹤有多種不同的具體方法，包括移動均線交叉跟蹤法、移動均線發(fā)散跟蹤法等。
（1）策略思想。移動均線交叉跟蹤法就是利用短期均線與長期均線的交叉來跟蹤市場價格的變動趨勢。通常以短期均線上穿長期均線（金叉）為買入點，一直持倉跟蹤上升趨勢，直到短期均線下穿長期均線（死叉）才賣出平倉。對于下降趨勢則以短期均線下穿長期均線作為賣出空單開倉點，一直持倉到短期均線上穿長期均線才買入平空倉。
（2）策略程序。利用YesLanguage程序語言可以將上述交易策略編制為交易策略程序如圖6-5所示。為了給平倉和開倉限制不同的條件，在此將平倉和開倉指令分別編輯。金叉即平空倉；死叉即平多倉。由于移動均線信號發(fā)出較晚，為了避免短期價格劇烈波動時的信號誤導，只在金叉后收盤價大于短期均線時才開多倉；在死叉后收盤價低于短期均線時才開空倉。

圖6-5　移動均線金死叉趨勢跟蹤策略程序

（3）歷史回測。為了正確地評估策略的績效，我們對調(diào)試通過的程序應該進行歷史回測和參數(shù)優(yōu)化。為此，我們將股指期貨開設(shè)以來的數(shù)據(jù)2010年4月到2013年7月11日的數(shù)據(jù)對該策略程序進行歷史回測。首先將此策略程序用于滬深300股指期貨日K線上的模擬交易信號如圖6-6所示。在交易策略設(shè)置上，每次信號發(fā)出時固定為開倉1手。從圖可見，移動均線金死叉趨勢追蹤策略能夠較好地追蹤中長期趨勢，但對短期波動卻難以較好地把握。

圖6-6　移動均線金死叉趨勢追蹤策略用于滬深300股指期貨日K線上的交易信號

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