什么是股票交易系統(tǒng)？建立股票交易系統(tǒng)時(shí)的準(zhǔn)則
映宇
一、什么是股票交易系統(tǒng)
筆者接觸過(guò)很多投資者，他們買賣股票時(shí)大多都是道聽(tīng)途說(shuō)，或者全憑主觀臆斷，完全沒(méi)有自己的一套規(guī)則，結(jié)果往往是大敗而回。當(dāng)筆者問(wèn)他們有沒(méi)有自己的股票交易系統(tǒng)時(shí)，他們通常是一面惘然，反問(wèn)“什么是股票交易系統(tǒng)？”由此可見(jiàn)，市場(chǎng)中很多的投資者不要說(shuō)沒(méi)有自己的股票交易系統(tǒng)，甚至連概念都沒(méi)有。這樣的投資者在市場(chǎng)中搏殺，就猶如沒(méi)有武器的士兵，結(jié)果可想而知。
那么，什么是股票交易系統(tǒng)？通俗的說(shuō)，股票交易系統(tǒng)就是你買賣股票的規(guī)則，或者說(shuō)依據(jù)，包括技術(shù)分析、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等，又分為操作結(jié)果為正值的和操作結(jié)果為負(fù)值的股票交易系統(tǒng)。一套操作結(jié)果為正值的股票交易系統(tǒng)，是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的利器，它像一個(gè)美麗的天使，把你帶入人生的天堂；而一套操作結(jié)果為負(fù)值的股票交易系統(tǒng)，就像一個(gè)丑陋的惡魔，會(huì)把你打入人生的地獄。
如下圖所示：
（圖1 深圳燃?xì)馊站�圖）
601139深圳燃?xì)馊绻?日均線金叉24日均線時(shí)買入，在5日均線死叉24日均線時(shí)賣出，姑且不論它的盈虧如何，它就是一套股票交易系統(tǒng)。因?yàn)樗I入和賣出都有據(jù)可循，買入是依據(jù)5日金叉24日線，賣出是依據(jù)5日死叉24日線，信號(hào)很明確。
又比如下圖：
（圖2 安井食品日線圖）
603345安井食品如果按照MACD金叉時(shí)買入，死叉時(shí)賣出，這也是一套股票交易系統(tǒng)，因?yàn)樗馁I入和賣出都遵循了一定的交易規(guī)則，即MACD金叉時(shí)買入，死叉時(shí)賣出，而且信號(hào)也很明確。
至此，投資者對(duì)什么是股票交易系統(tǒng)應(yīng)該有一個(gè)比較清晰的理解了吧？
二、股票交易系統(tǒng)要適合自己的性格
股票交易系統(tǒng)一定要適合自己的性格，用起來(lái)才會(huì)得心應(yīng)手，系統(tǒng)才會(huì)發(fā)揮它應(yīng)有的威力。如果你是慢性子，那使用中長(zhǎng)線的股票交易系統(tǒng)可能會(huì)比較合適，否則若使用短線的股票交易系統(tǒng)，就會(huì)因?yàn)楦簧瞎?jié)奏而執(zhí)行不了交易信號(hào)；相反，如果你是急性子，那使用短線股票交易系統(tǒng)可能會(huì)比較合適，否則若使用中長(zhǎng)線的股票交易系統(tǒng)，就會(huì)感到很別扭，就會(huì)忍受不了主力的軟纏硬磨，致使操作變形。
所以投資者應(yīng)當(dāng)使用適合自己性格的股票交易系統(tǒng)，適合自己的才是最好的，這樣才會(huì)達(dá)到天人合一的境界。
三、股票交易系統(tǒng)的一致性
就是說(shuō)股票交易系統(tǒng)的買入信號(hào)和賣出信號(hào)必須每次都是一樣的規(guī)則，比如MACD金叉為買入，MACD死叉為賣出的股票交易系統(tǒng)，那么當(dāng)MACD出現(xiàn)金叉信號(hào)時(shí)就應(yīng)該堅(jiān)決買入，而不是看KDJ金叉時(shí)買入，或者今次依據(jù)MACD金叉買入，而下次卻依據(jù)KDJ金叉買入，賣出同理。只有保持了交易規(guī)則的一致性，才能保證盈利的最大概率，否則就不是股票交易系統(tǒng)本身，這樣和沒(méi)有系統(tǒng)是沒(méi)有區(qū)別的。
如下圖3就是執(zhí)行了交易一致性的例子，而下圖4就是交易混亂的例子。
（圖3 新天然氣日線圖）
（圖4 集友股份日線圖）
很多投資者在執(zhí)行系統(tǒng)時(shí)，由于貪婪和恐懼作祟，在股票還沒(méi)有發(fā)出買入信號(hào)時(shí)就急于抄底，希望能買在最低位，結(jié)果股票繼續(xù)下挫；而在股票還沒(méi)有發(fā)出賣出信號(hào)時(shí)由于害怕股價(jià)下跌就急于落袋為安而匆匆賣出，但是股價(jià)卻繼續(xù)上漲。這些都是執(zhí)行力不夠的表現(xiàn)，歸根結(jié)底，是心態(tài)不夠成熟的標(biāo)志。
執(zhí)行了交易信號(hào)，虧了錢也是對(duì)的，賺了錢也是錯(cuò)的，因?yàn)樗鼒?jiān)持了系統(tǒng)的一致性，長(zhǎng)期來(lái)看，保證了盈利的最大概率，對(duì)此，投資者要好好領(lǐng)悟。
四、越簡(jiǎn)單越有效
看下面那個(gè)表：
（圖5 顏色辨別表）
要求一看到表里的漢字馬上就要準(zhǔn)確說(shuō)出漢字的顏色。實(shí)驗(yàn)表明，絕大多數(shù)認(rèn)識(shí)漢字的人都不能馬上準(zhǔn)確的說(shuō)出表里的漢字的顏色，而一個(gè)不認(rèn)識(shí)漢字的人卻可以。道理其實(shí)很簡(jiǎn)單，就是因?yàn)檎J(rèn)識(shí)漢字的人在用兩套識(shí)別系統(tǒng)來(lái)判斷，一套是漢字識(shí)別系統(tǒng)，另一套是顏色識(shí)別系統(tǒng)，而漢字識(shí)別系統(tǒng)恰恰干擾了他們的顏色識(shí)別系統(tǒng)，所以頻頻失誤。而不認(rèn)識(shí)漢字的人用的只是顏色識(shí)別一套系統(tǒng)，所以能馬上準(zhǔn)確無(wú)誤的說(shuō)出漢字的顏色。
從以上的實(shí)驗(yàn)我們可以得出啟示，一套系統(tǒng)往往越簡(jiǎn)單反而越有效，因?yàn)楹?jiǎn)單能直達(dá)事物的本質(zhì)，所謂的大道至簡(jiǎn)正是此理。很多投資者在買賣股票的時(shí)候通常會(huì)采用多個(gè)指標(biāo)一起來(lái)判斷，MACD不夠，再加個(gè)KDJ，還不夠，再加個(gè)SAR，還不夠，再加，以為多個(gè)指標(biāo)疊加在一起可以增加判斷的準(zhǔn)確率。結(jié)果出現(xiàn)MACD發(fā)出買入信號(hào)，KDJ卻出現(xiàn)賣出信號(hào)，或者M(jìn)ACD出現(xiàn)賣出信號(hào)而KDJ出現(xiàn)買入信號(hào)等互相矛盾的現(xiàn)象，搞得無(wú)所適從。而一些投資高手買賣股票時(shí)就用一個(gè)指標(biāo)，一些連均線都去掉，就剩下裸k和成交量，卻也能收到很好的效果。
請(qǐng)看下面兩幅圖：
（圖6 中體產(chǎn)業(yè)日線圖）
（圖7 山東章鼓日線圖）
從圖中可以看出，用多個(gè)指標(biāo)進(jìn)行判斷，不一定會(huì)更加準(zhǔn)確，它們之間通常會(huì)出現(xiàn)自相矛盾的信號(hào)，搞到投資者不知道買好還是賣好，最終導(dǎo)致投資失敗。其實(shí)市場(chǎng)并沒(méi)有我們想象的那么復(fù)雜，復(fù)雜的是人心。
再看下面兩幅圖：
（圖8 平安銀行日線圖）
（圖9 萬(wàn)科A日線圖）
上面兩個(gè)股票，如果只按照一個(gè)指標(biāo)進(jìn)行操作，就會(huì)變得很簡(jiǎn)單，該買則買，該賣則賣，信號(hào)非常明確，不會(huì)出現(xiàn)互相矛盾的情況，操作起來(lái)干脆利落，猶如行云流水一般。
注：圖6—圖9只是說(shuō)明指標(biāo)不是越多越好的道理，讀者切勿照搬按此操作。
五、世上沒(méi)有交易圣杯
很多投資者都有這樣的誤區(qū)，以為擁有了一套好的股票交易系統(tǒng)之后就可以100%的盈利，在系統(tǒng)出現(xiàn)了幾次虧損之后就認(rèn)為這套系統(tǒng)不靈了，繼而懷疑甚至放棄這套盈利的系統(tǒng)，重新更改或者尋找另外一套系統(tǒng)，在使用新的系統(tǒng)一段時(shí)間后又發(fā)現(xiàn)，同樣的問(wèn)題又重復(fù)出現(xiàn)了，于是又重新更改、尋找新的系統(tǒng)。這樣周而復(fù)始，最終花費(fèi)了大量的精力還是失敗。
世上萬(wàn)事萬(wàn)物都沒(méi)有十全十美的，缺陷才是事物的真相。世上從來(lái)沒(méi)有能百戰(zhàn)百勝的交易圣杯，只有盈利和虧損的股票交易系統(tǒng)。就連股神巴菲特，也有失敗的時(shí)候。巴菲特在2006年至2010年間不斷逢低買入樂(lè)購(gòu)超市股票，2012年以后該超市發(fā)展屢屢低于預(yù)期，2014年更是爆出財(cái)務(wù)造假丑聞，股價(jià)跌去大半，巴菲特不得不承認(rèn)這是他犯下的嚴(yán)重錯(cuò)誤。國(guó)內(nèi)很多的頂尖高手，其成功率也只有80%—90%之間，虧損也時(shí)有發(fā)生。
例如全國(guó)首屆民間股神路雷在2007年7月1日時(shí)買入600622嘉寶集團(tuán)（現(xiàn)名光大嘉寶），當(dāng)天虧損近5%，次日止損出局該股卻漲停：
（圖10 光大嘉寶日線圖）
又例如全國(guó)炒股冠軍阮杰，在2005年4月20日買入600249兩面針，在4月22日止損賣出，虧損2%：
（圖11 兩面針日線圖）
由此可見(jiàn)，虧損并非是普通投資者的專利，頂尖高手同樣會(huì)發(fā)生虧損，只不過(guò)他們?cè)诎l(fā)生虧損時(shí)仍然能堅(jiān)持使用自己的那套股票交易系統(tǒng)，這是他們之所以能夠成功的秘訣。可以這樣說(shuō)，能否正確對(duì)待虧損，是投資者心態(tài)是否成熟的標(biāo)志之一。
筆者就有過(guò)這樣的經(jīng)歷，剛進(jìn)入股市的時(shí)候，什么也不懂，買什么股票，完全是道聽(tīng)途說(shuō)，沒(méi)有自己的一套判斷方法，賣出更是全憑感覺(jué)，結(jié)果可想而知。后來(lái)就自己找書看，研究各種指標(biāo)，什么MACD、什么KDJ、什么BOLL等等，先用MACD，結(jié)果虧了，又換成KDJ，結(jié)果又虧了，又改用BOLL，這樣轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，沒(méi)有一個(gè)指標(biāo)精通的，結(jié)果還是虧損。看到書里介紹的短線高手一年翻10倍，就心里癢癢，也頻繁的進(jìn)行短線操作，結(jié)果虧得更嚴(yán)重，覺(jué)得不行，還是做中線比較好，于是又改做中線。但中線主力經(jīng)常洗盤，或者向下打壓，或者上下震蕩，或者慢悠悠的上漲，看到別的股票大漲，自己的股票一直不動(dòng)，就賣了手中的個(gè)股去追上漲的個(gè)股，結(jié)果一賣出手中的個(gè)股，它就上漲，主力像長(zhǎng)了眼睛似的，而追入的個(gè)股，你一買入它就回調(diào)，一下子把你套住。在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，筆者都是這樣朝秦暮楚，忽東忽西，沒(méi)有一個(gè)交易一致性的規(guī)則。用這種方法賺錢了就暫時(shí)用著，一發(fā)生幾次虧損了就開(kāi)始懷疑這種方法的可行性，不是去總結(jié)完善它，而是放棄這種方法重新去尋找、使用另一種方法，最后還是回到原來(lái)的位置。在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，筆者都在這個(gè)怪圈里打轉(zhuǎn)跳不出來(lái)，后來(lái)筆者通過(guò)學(xué)習(xí)那些高手們的經(jīng)驗(yàn)，懂得了交易策略要保持一致而且要適合自己的性格的道理，定下只做中線的策略。通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)戰(zhàn)總結(jié)，終于建立了一套適合自己性格的股票交易系統(tǒng)，并且走上了穩(wěn)定盈利的道路。
當(dāng)然，對(duì)于那些操作結(jié)果為負(fù)值的股票交易系統(tǒng)，應(yīng)該擯棄，否則，越操作虧損就會(huì)越大；而對(duì)于那些操作結(jié)果為正值的股票交易系統(tǒng)，我們要堅(jiān)持使用，而不是一旦發(fā)生虧損就開(kāi)始懷疑系統(tǒng)甚至停用。堅(jiān)持使用股票交易系統(tǒng)并不是反對(duì)完善股票交易系統(tǒng)，隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展，股票交易系統(tǒng)也要與時(shí)俱進(jìn)，也要不斷完善，以提高它的成功率，但也要防止過(guò)度優(yōu)化，因?yàn)樗^的完美的交易圣杯是不存在的。堅(jiān)持使用系統(tǒng)和完善系統(tǒng)兩者是相輔相成的，它們并不矛盾。